【FX】~バックテストの信頼性と期間について~
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KeyKです。
今日はFXのバックテストについて考察したいと思います。
バックテストの適用期間の違い
以前、バックテスト用にヒストリカルデータを更新しました。そのため、古いもので2006年のデータが入っています。この期間すべてにおけるバックテストを行うと当然のごとく資金がそこを尽きます。
そこで、期間を変えてみました。売買タイミングは、単純にゴールデンクロスとデッドクロスで行いました。
7年分、5年分、3年分と繰り返していくと、直近1年分で良い効果が見られました。
このことから、自分の考案した売買手法が間違っているのか、期間が適切でないのかで結果が大きく変わってしまいます。
同じ売買手法は長続きしないのか?
同じ手法を使用しても、期間によって結果が違うということは、手法にも有効期限があると言えます。
昔読んだ本では、おおよそ3年程度しか同じ手法は使えないとの事。(本当かどうかは知りませんが・・・)
やはり、2,3年を目途に売買手法を見直していく必要があります。
結局、バックテストは有効なのか?
僕は、直近数年(3年以内程度)であれば、バックテストは有効だと思います。あまりに長い期間でテストすると、為替相場が全く安定していないときのデータも入ってきてしまうので、精度に大きく影響が出てしまいます。
もしデモ口座を持っていて時間に余裕があるなら、直近1,2年でバックテストして、あとは実際に動かしてみるのもひとつの手段です。