【FX】～システムトレードは勝てないのか(個人的意見)～

KeyKです。
以前twitterで公開したpythonとMT4の接続システムで結構好評を得ています。皆さんありがとうございます。
個人的に、かなり驚いています。笑
そこで、よく記事で見かける「システムトレードは勝てない」について、個人的な意見を書きたいと思います。

システムトレードは勝てない？

結論から言うと、システムトレードで勝てないなんてことはないです。結局、為替にしろ株にしろ再現性が高いと思っています。(以前にも書いたかな？)
もし為替に再現性がなく、完全なランダムウォークであれば、「これで勝てる」なんて本は発売しないですよね。

自分がシステムトレードを始めた理由

では何故シストレをやるのか？チャートを読めるなら、わざわざ時間をかけてプログラムを作り、デバッグする必要もありません。シストレの一番の利点は、自動で売買してくれる点にあります。(当たり前ですが)
僕は意思が弱いので、ちょこちょこチャートを見ては値動きを気にしてしまいます。しかしシストレであれば、一度ポジションを持ち、利確とロスカット値を設定すればほっといて大丈夫です。シストレが実現できれば、お金も自分の時間も手に入るという一石二鳥になります。

僕が求める理想の自動売買AI

ぶっちゃけAIの種類なんてそんなに変わんないんじゃない？と現時点の僕は思っています。重要なのは使用するデータであり、分析手法(AIや回帰分析、機械学習)にそこまで大きな差は無いと思います。
そのため、現段階の研究で一番時間を割いているのはインジケータ(使用データ)の選定です。僕の理想のデータは「汎用性の高いデータ」です。例えば、人工知能に現時点の為替レートを与えたとこで意味がないです。極端に言うと、今のレート(1ドル108円)として人工知能に学習させます。これが1週間後に1ドル80円になってしまった場合、人工知能側では過去の学習データが一切ないため、不確実な予測結果が出てしまいます。
しかし、学習させるデータを「汎用性の高いデータ」例えばオシレータ系指標(百分率表示のもの)にすれば、どの為替・時間データでも使用することができます。また、OHLCの差をpips数として学習させれば、多少なりとも汎用性が高いと言えるでしょう。
オシレータ系指標もたくさん種類がありますし、OHCLのpips数の差もまちまちです。この中から為替の値動きと相関の高いデータを探すか、これが課題となってきます。

多くの方に僕の作ったシステムを見てもらえて嬉しい限りです。多くの方と情報を共有できることでモチベーションも上がるので、引き続き頑張っていこうと思います！！
※SNSの更新頻度は低いですが、そこは大目に見てやって下さい。