【python】～pythonによる人工知能型FX自動売買システム 【検証 2】～

KeyKです。
昨日に引き続き因子を変えて検証をしていきます。

今回の実験因子

• 学習データ : 300個
• 説明変数 : 6個
• 使用インジケータ : RSIの連続値6個
• 目的変数 : 1個
• 予測値 : 変動pips数
• 時間足 : 15分
• 検証時間 : 2019/11/08 22:00-23:00

実験結果

• 22:15 決済 損益 ⇨ +430円
• 22:30 決済 損益 ⇨ -460円
• 22:45 決済 損益 ⇨ -100円
• 23:00 決済 損益 ⇨ +20円
• 23:15 決済 損益 ⇨ -230円 Total : -340円

今回はRSI 6本分の連続値を与えてみました。1本ずつずらして学習データとしたので、LSTM本来の使い方ができたと思います。(勉強不足でよく分かりませんが。。。)
合計値はマイナスですね。まだまだ改善の余地があるので、改良を続けます。とりあえず。第一目標は合計値がプラスとなるように。時間帯や曜日によって変動幅も変わるので、その点も分析したいと思います。

連続値を使用するのは良いと思うので、インジケータと学習データ数を調整していきます！！