【python】～pythonによる人工知能型FX自動売買システム 【検証 1】～

KeyKです。
昨日、pythonを利用したFX自動売買システムが完成したので、今日は学習データの検証をしたいと思います。
これからは、この検証結果をちょこちょこと書いていきたいと思います。

実行環境

実行環境について、固定させるものと変動させるものをまとめます。

固定するもの

• windows 8.1
• CPU intel core i5
• LSTM & ReLU関数

変更させ差異を確認するもの

• 学習データ数
• 説明変数(予測に使用するデータ)の種類
• 目的変数(予測するデータ)
• 時間足のタイプ

今回の実験因子

• 学習データ : 300個
• 説明変数 : 6個
• 使用インジケータ : RSI, ADX, -DI, +DI, Stochactics, Stochastics(signal)
• 目的変数 : 1個
• 予測値 : 変動pips数
• 時間足 : 15分
• 検証時間 : 2019/11/07 21:45-22:45

実験結果

• 22:00 決済 損益 ⇨ +150円
• 22:15 決済 損益 ⇨ -340円
• 22:30 決済 損益 ⇨ -180円
• 22:45 決済 損益 ⇨ +60円
• 23:00 決済 損益 ⇨ -280円　　　　　Total : -590円

結構負けてましたね。今日のこの時間帯はレンジ相場だったので、予測しにくかったと思います。ボラティリティを考慮すればより良くなるかな？
今後もデータ数やインジケータの研究を進めていこうと思います。

PS. トライアンドエラーを繰り返しながら研究するのは大学の卒業研究以来なので、懐かしいです。笑