【FX】【プログラミング】～確実に勝てる!? モンテカルロ法について～

KeyKです。
モンテカルロ法をFXに利用する例について面白い記事を見つけました。
(ちなみに僕は、大学で情報工学を専攻していて卒業論文も金融工学について書いていますが、あまりモンテカルロ法については詳しくありません。。。←)

モンテカルロ法とは

モンテカルロ法とは、資金マネジメント手法の1つです。ロット数を勝ち負けによって変動させ、トータルで利益がでるように管理するものです。
詳しい説明は省きますが、下記のサイトでモンテカルロシミュレーションができます。

mituwasou.com

モンテカルロ法をFXに利用する

モンテカルロ法をFXに利用する例を考えます。まず、モンテカルロシミュレーションでは勝ち負けはランダムに行います。FXではランダムにトレードすることは無いので、テクニカル指標を使って売買タイミングを把握します。とりあえず、テクニカル指標によって導いたエントリーポイントでエントリーします。
そこでの勝ち負けでモンテカルロ法を利用します。負けた場合は、数量を増やして再エントリーします。勝った場合は、数字を規則通り消して次のトレードに移ります。
モンテカルロ法でトレードする場合は予め利確と損切が決まっているため、OrderSendを出すだけで終わります。(決済は利確or損切)

今後の予定

まぁ、ここでうんちくを述べてもしょうがないので、モンテカルロ法を利用したMT4プログラムを作ってみたいと思います。
理論的には、モンテカルロ法を正しく利用している限りは負けることはありません。(手数料および証拠金上限を設定しない場合に限る)
配当倍率を変えたり、エントリータイミングを見極めるテクニカル指標を選定したり、通貨ペアや時間帯を変えたりと分析することは多岐に渡ります。

とりあえず、モンテカルロ法は資金マネジメントシステムとして有効なのかを確認したいと思います。プログラムもアップしたいと思っています。